Test A Trading System

Trading Systems Testing di codifica, risoluzione dei problemi e Optimizing. Now che avete un sistema commerciale progettato e codificato, è il momento di provarlo per assicurarsi che il codice sia privo di errori logici e tecnici Ci sarà anche guardare qualcosa di noto come ottimizzazione - un caratteristica in alcuni programmi di trading che permette di regolare con precisione le regole di negoziazione per adattare gli stock che si prevede di trading. Testing vostro sistema di trading La stragrande maggioranza delle applicazioni di trading che supportano i linguaggi di programmazione supportano anche strumenti di test Questi strumenti sono divisi in due categorie. la ricerca 1 tecnico tecniche strumenti di test per errori tecnici nel codice, ad esempio, se si dimentica di aggiungere un punto e virgola dopo una dichiarazione, lo strumento di test tecnico avvisa che la sua dichiarazione è invalid. The posizione dello strumento di sperimentazione tecnica dipende dal commercio applicazione in uso MetaTrader visualizza un errore o viziate risultati quando si tenta di compilare il codice, mentre le applicazioni commerciali come Tradecision hanno un programma di utilità di controllo codice incorporato nell'interfaccia che consente di controllare il codice per gli errori prima di applicare it.2 logico logico cercare strumenti di test per errori logici nel codice per esempio, se ti è capitato di usare un segno di maggiore invece di un segno di minore, che non è un errore tecnico, uno strumento di test logico vi mostrerà che i risultati don t fare sense. The più logica strumento di test è lo strumento di backtesting Questo strumento permette di prendere i dati passati e applicare il sistema di scambio di dati che questo vi dà un'idea del following. Whether sistema tuo trading è un redditizio one. What condizioni di dimostrare di essere più profitable. Where qualsiasi potrebbero esistere gli errori nelle regole. Per ulteriori informazioni, vedere backtesting Interpretazione Il Past. Troubleshooting vostro sistema di trading Come con qualsiasi altro tipo di programmazione, la risoluzione dei problemi può essere un compito errori Trovare noiosi e difficili nel codice richiede sistematicamente ordinamento attraverso il codice per identificare gli errori sintattici che, anche se spesso minore , in grado di portare il programma a un halt. Here sono alcuni errori comuni a guardare for. Missing virgola dopo le dichiarazioni - Questi devono essere dopo ogni variabili statement. Undefined - Ricordare che si deve dichiarare prima di utilizzare gli errori them. Spelling - Se nomi o funzioni sono scritte in modo errato, l'applicazione di trading restituirà un errore vedere esempio di utilizzo di below. Incorrect - Ricordate che assegna un valore ad un altro valore, mentre, un uso to. Incorrect uguale di funzioni built-in - consultare il commercio di applicazione s documentazione o Application Programming Interface API per assicurarsi che si sta utilizzando le corrette applicazioni syntax. Some commerciali contengono una funzionalità che vi permetterà di testare il codice prima di utilizzare o compilarlo Questa funzione consente di vedere ciò che l'errore è e su quale linea si può essere trovato Prendere Tradecision per example. Here possiamo vedere che Tradecision ci dà la linea di ubicazione e la colonna dell'errore, una descrizione dell'errore e il tipo di errore in questo caso, è sintattica Se guardiamo l'espressione, abbiamo può vedere che nella colonna 8 xrossBelow non è una funzione valida Se sostituiamo la x che è nella colonna 8 con AC, allora avremo valido code. If guardiamo MetaTrader, possiamo vedere che gli errori arrivano quando cerchiamo di compilare il program. Here possiamo vedere che nella descrizione si dice la variabile CompraSubito wasn t definito Facendo doppio clic su questo messaggio di errore ci porterà alla posizione specifica dell'errore nel code. As si può vedere, la maggior parte delle applicazioni di trading ti danno un modo semplice per individuare errori tecnici e di risolverli correggere gli errori semplicemente coinvolge andare sistematicamente attraverso ogni messaggio di errore e quindi ricompilare il codice e l'applicazione o il sistema commerciale al charts. Optimizing vostro sistema di trading Alcune applicazioni di trading consentono di selezionare le variabili da ottimizzare Tradecision, ad esempio, consente di selezionare facilmente una variabile e sostituirlo con il codice che tenterà di ottimizzazione di per sé è semplicemente un processo che trova il valore ottimale per un particolare elemento del sistema di trading basato sui risultati precedenti e le prestazioni Nota che più di ottimizzazione dei risultati in sistemi di trading che non sono in grado di adattarsi alle condizioni di mercato quindi, è importante ottimizzare solo poche variabili importanti, non tutti i variable. Here è ciò che la funzione di ottimizzazione sembra in Tradecision. You può vedere che abbiamo dichiarato due nuove variabili e impostarle pari a l'significa semplicemente che il programma di trading sostituirà questo con il numero ottimale successiva, si può vedere che abbiamo usato le nuove variabili all'interno della nostra strategia di trading Infine, abbiamo fissato un intervallo per i numeri in modo che il programma non cercherà all'infinito. alcuni altri programmi di trading hanno caratteristiche che operano in modo simile, che permette di sostituire il valore numerico con una e raccontando l'applicazione commerciale per ottimizzare it. Conclusion ormai si dovrebbe avere messo a punto un sistema di scambio di lavoro in cui si può avere fiducia nella prossima parte di questa serie, imparerai come applicare il sistema di trading ai grafici e come usarlo per fare decisions. How commercio di backtest sistemi di negoziazione e di evitare curva fitting. To giudicare quanto bene un dato sistema di trading dovrebbe funzionare in futuro , abbiamo backtest su passato backtesting dati di mercato si applica una serie di regole di negoziazione di dati storici per stimare tali norme avrebbero effettuato se abbiamo effettivamente li avevamo scambiato buoni ipotetici risultati storici non garantiscono che un insieme di regole funzionerà bene in futuro Tuttavia, poveri ipotetici risultati storici quasi sicuramente significa un sistema non deve essere scambiato in vera time. The percepito il valore di backtesting è radicata nella convinzione che le tendenze storiche ripetono I commercianti hanno testato le strategie su dati storici per le generazioni Tuttavia, la pratica è diventato popolare con l'avvento dei personal computer e software di sistema-test appositamente costruito come system Writer, che si è evoluta in TradeStation Questo software e un database di dati storici permesso di coloro che non hanno uno sfondo di codice-scrittura per testare idee di sistema di trading la più ampia comprensione e l'accettazione del trading sistemi, così come la frustrazione molti incontrano quando si cerca di costruire sistemi di negoziazione per conto proprio, ha aiutato il mercato dei sistemi di terze parti fioriscono in tutto il 1990s. Futures verità è una società indipendente che ha rintracciato a disposizione sistemi di trading sul mercato dal 1980 Attualmente, tiene traccia più di 500 sistemi Futures Truth Prove sistemi di trading in tempo reale, non su dati storici Questo impedisce la modifica delle regole nel tempo e una migliore simula l'esecuzione regola in reali condizioni di mercato, come ad esempio i periodi di elevata volatilità Secondo Futures verità, solo circa 45 dei sistemi monitorati sono redditizia nel lungo termine, mentre solo 20 hanno mostrato un buon rapporto di remunerazione del rischio Tuttavia, questi numeri probabilmente sono migliori rispetto alla più ampia popolazione di s perché solo i fornitori veramente fiduciosi nella loro logica capovolgerlo per Futures Truth per analisi in tempo reale e critique. So pubblico molti sistemi falliscono perché non hanno una premessa valida, invece, i parametri di ingresso e di uscita sono derivati ​​da data mining mining scandisce semplicemente i dati storici per le regole che avrebbero lavorato in passato Spesso, tali norme sono in forma proprio per il passato e non hanno alcuna speranza di lavorare meglio di casuale su dati invisibili, invece, lo sviluppo del sistema dovrebbe iniziare con una teoria che può essere testato, analizzato e messo a punto per l'applicazione Questo concetto implica anche una prospettiva diversa su test di sistema si l'obiettivo di backtesting non è quello di produrre una collezione di statistiche profitti e perdite ipotetiche e 'per verificare la validità della teoria e l'accuratezza della normativa catturare il test premise. System è un processo multiforme dai dati, al tempo scala, per ordinare le ipotesi di ingresso, di contrarre specifiche e il controllo del rischio Failing in qualsiasi di questi può rovinare una prova altrimenti valido o, manipolando loro grado di generare risultati che sono di gran lunga superiore rispetto a quello che vorremmo ottenere, in tempo reale, è necessario farlo bene se si spera di convalidare o se del caso, invalidare le vostre system. Tools del trade. There sono due elementi di backtesting il software strumenti adeguati e dati e un metodo scientifico per sviluppare sistemi che utilizzano questi strumenti Sia s Iniziamo guardando i ferri del mestiere sono disponibili per testare le vostre idee si differenziano per la facilità di trasformare le idee in codice e nel modo in cui gestiscono i dettagli, che possono avere un forte impatto sui risultati Ad esempio, se un sistema entra in un ordine limite opzioni. many, alcuni software registra un riempimento se il prezzo è toccato Tuttavia, non vi è quasi una garanzia di un tale ordine sarebbe stato riempito nel trading reale, né vi è una garanzia ha vinto t essere entrata in stop garantisce una voce, ma non è un problema price. Another è la registrazione di prezzi reali Mentre la maggior parte del software sviluppato professionalmente non ha questo problema, è ancora una preoccupazione per chi prova manualmente sistemi in fogli di calcolo, come Microsoft Excel, ad esempio, se un sistema acquista su una fermata pari al vicino più di un terzo della gamma media negli ultimi tre periodi, e se la gamma media è di 10, allora stiamo comprando al termine più 3 333 Se noi stiamo trading e-mini SP 500, si commercia nelle taglie 0 25 tick Questo significa che l'entrata differenziale deve arrotondare fino a 3 50 a commerciante di inizio non può realizzare questo se macinare manualmente i numeri, e non è stato troppo tempo fa che molti programmi professionali fatto lo stesso errore Nel corso del tempo, un tale errore potrebbe aggiungere fino a un discrepancy. In considerevole la quadro generale, tuttavia, tali dettagli procedurali sono minori il grande problema è data. Related pagine Articles. This mostra la corretta metodologia di istituire un sistema di scambio per il miglior avanti. I primo punto che mi viene in mente di maggior parte dei commercianti media è quanto il lavoro è coinvolto nel fare questo compito essenziale correttamente Così si può porsi alcune domande prima di iniziare out. Are si dedicated. Do si vuole avere un reddito elevato e un buon futuro senza denaro worries. Can attaccate ad un sistema senza secondo indovinare il signals. Are si disposti a mettere in 2-6 mesi di intensa attività di ricerca per ottenere il desiderato NO2 result. Have si ha la pazienza di negoziare se disegnare-bassi che potrebbero essere 20-30 o more. Have hai avuto la pazienza di sopportare lunghi periodi sott'acqua fino a una year. If la risposta a tutto quanto sopra è sì, allora si può leggere on. Step 1 stabilire la lista dei mercati e congelare i set di dati su una data statica range. To essere sicuri dei risultati solidi voi sarà necessario testare il sistema su una vasta gamma di mercati essere sicuri di avere un sacco di dati di almeno 5 anni assicurarsi di fissare le date del test in modo che i risultati sono giusti, perché se si aggiorna continuamente il vostro set di dati, quindi i test più recenti mostrano risultati diversi, come più flussi di dati in. Step 2 iniziare con una vasta gamma di grossa tests. To assicurarsi di aver inchiodato tutte le impostazioni in modo corretto, iniziare i test con le impostazioni che sono modo per rallentare ed eseguire tutta la strada attraverso le impostazioni che sono troppo lento fast. The spettacolo impostazione all'estrema sinistra prodotto solo 2.945 compravendite su 123 titoli in una corsa di dieci anni, e l'impostazione più veloce prodotto più di 44.000 compravendite sullo stesso list. If il sistema è robusto, è probabile osservare un bel modello di distribuzione, come mostrato nel grafico sul left. Clearly possiamo vedere che la fermata di precisione 2011 è redditizio in tutte le impostazioni mostrate e la maggior successo si ottiene nella regione di diverse impostazioni tra 0 e 7 0 4.Una volta che avete fatto il test di massima, è possibile dare un'occhiata più da vicino il punto debole del sistema, prestando particolare attenzione ai bassi disegnare, attrezzando i livelli e values. Note subacquea è molto importante per standardizzare ingranaggi livelli in ogni periodo, sarà osservato che i sistemi più alta frequenza producono più elevato indebitamento rispetto ai modelli a basso F in quanto il sistema è più sensibile alle variazioni patrimoniali recenti essere certi di accedere i risultati ingranaggi e ri-prova fino ad avere lo stesso livello di media per ogni Test. If don t fare questo il tempo di prova sarà stato sprecato come paragoni realistici può essere achieved. Step 3 Esaminare il punto debole del sistema eseguendo negli stessi set di dati con un steps. Once più fine incrementale avete fatto il più fine prova sarà quindi osservare quali impostazioni sono best. The grafico a sinistra mostra ancora una volta una bella forma curva a campana che indica un sistema molto robusto chiaramente visibile è 0 5 multipla è risultata migliore nei set di dati ed è un chiaro winner. At questo punto è possibile visualizzare i bassi disegnare e valori subacquee per accertare se il modello è qualcosa che si può attaccare al trading reale Come se non siete in grado di attenersi al modello quindi è necessario apportare modifiche fino a quando il sistema si adatta alle vostre personality. Note è molto importante per prendere appunti brevi per ogni attestante le osservazioni che avete made. Step 4 studiare i risultati facendo attenzione a details. The tabella seguente mostra i risultati dettagliati delle prove di incremento più piccoli, migliori campi mostrati in blu, peggiore in red. The arresto di precisione 2011 ha funzionato meglio a 0 5 impostazione multipla in questi prova che dimostra una distribuzione molto robusto dei risultati redditizi in tutte le impostazioni used. You può chiaramente vedere come l'sott'acqua UW passa attraverso il tetto quando il sistema è accelerato come commissioni bruciano profitti durante silenzioso periods. Gearing mercato viene mantenuta a 4 5 con una tolleranza di 0 3 sui risultati, 0 4 prova dimostra 4 779 ingranaggi, ma non vale la pena ri-prova come i valori subacquee sono molto high. Step 5 Studio del sistema su un diverso insieme di dati. È possibile osservare il mio test su un diverso set di dati sul video simulazione page. Using il 0 5 impostazione multipla e ingranaggi media di 4 459 tempo del patrimonio netto, i risultati sono stati un utile di 176.755.656 con un prelievo massimo di 24 29 con 260 giorni al massimo subacquea che ha completamente soffiare via i risultati nella tabella above. In caso vi state chiedendo perché una grande differenza ad esempio dei profitti, il punto di questo dimostra l'importanza di selezionare i mercati favorevoli alla prova trade. Every fatto su diversi insiemi di dati produrrà fluttuazioni selvagge in risultati, e in effetti quando ho testato su ciliegio preso mercati che sono sapere per lavorare bene con i miei sistemi, gli utili che ne derivano superano trillions. Step 6 Controllare i risultati sono accurate. the intero punto di fare simulazioni di test del sistema è quello di ottenere un tatto per come il sistema si esibirà nel presente eseguendo sopra la past. The lungo il percorso dei dati si prova, il più è la possibilità di trovare condizioni di mercato che sono simili alle condizioni attuali, impostando i costi di negoziazione con precisione e rendendo le indennità per lo slittamento è essenziale prima si può inserire qualsiasi tipo di fede nella vostra scelta system. If il test è sospetto si sa che nella parte posteriore della vostra mente, e questo probabilmente vi porterà a saltare su un off del sistema, secondo indovinare quando sarà commercio e non essere in grado di attenersi ad esso per un lungo time. Step 7 Confronta altri sistemi nel corso degli stessi dati sets. Even se il sistema il test produce buoni risultati, è importante continuare a cercare qualcosa di meglio, in quanto vi sono molte anime luminose là fuori nel mondo progettazione di sistemi che sarebbe molto bene, è una buona idea per mantenere il controllo che il sistema scelto è davvero il migliore che si può find. Some dei termini utilizzati non può essere familiare a voi, quindi più in basso nella pagina è una spiegazione dettagliata dei termini used. After si guarda il video mi vedrete fare clic su Genera rapporto di Excel, questo rapporto reale è disponibile per il download per il proprio perusal. If si hanno problemi di visualizzazione tutti i numeri quando si guarda il video, provare a regolare la risoluzione di 720 HD che si trova sulla barra degli strumenti video e poi il video sarà HD. Shortly sarò l'aggiunta di alcuni video che mostrano il sistema di confronto tendenza 210 giorni Donchian contro la precisione di arresto 2011 modello Richard Donchian si crede di essere la prima persona a la progettazione di un seguente sistema di tendenza, e il modello molto semplice ha usato andato lungo comprato quando un alto 210 giorni è stato colpito, e siamo andati a breve venduto quando un 210 giorno basso è stato colpito l'opposto corrispondente 210 valore del giorno viene utilizzato come ingresso di arresto per il prossimo trade. Whilst il sistema Donchian è molto semplice, è in effetti tende a fare profitti ragionevoli nel lungo periodo a scapito di grandi utilizzi Prima commercianti respingere il modello Donchian come greggio e troppo semplice, è bene ricordare che il suo lavoro è la pietra angolare di tutti i trend following sistemi disponibili sistema today. The Donchian è stato testato da Ed Seykota su un vecchio computer Fortran molti anni fa utilizzando schede perforate, con suo stupore Mr Seykota trovato ad essere redditizia così andò sulla progettazione suo proprio mobile esponenziale tendenza media seguente modello, e ha ispirato molti altri operatori a sviluppare il loro arresto own. The Precision 2011 è puramente un trend following modello basato sui miei molti anni di attività, la sperimentazione e l'esperienza tecnica di analisi Alcuni della mia ispirazione per la progettazione di questo modello è un risultato di studiare il lavoro dei due signori di cui sopra, in cerca di miglioramenti in cui sono stato in grado di trovarli e 'a differenza del modello Seykota e il modello Donchian, l'unico fattore comune è che essa segue le tendenze a più precisa manner. Roger Medcalf 2010. Ulteriori chiarimenti information. As il test utilizzato prezzi di chiusura di apertura Massimo Minimo chiusura, non è possibile estrarre l'offerta e chiedere i prezzi per aggirare il problema con precisione ci sono due funzioni separate aggiunto per dare una realistica simulation. Spread per cento se la compra sistema un titolo che ha un prezzo di chiusura di 100p e la diffusione per cento è impostato a 1 5 questo significa che sarà visualizzare i dati chiedono 101 5 e libro mestieri base di tale lo stesso accade quando i commerci sono chiusi fuori Quindi, se è stato aperto il commercio e chiusi allo stesso livello 100p sarebbe vendere a un prezzo di 98 5p fare un costo totale quantità di 3 per scambi Alcuni stock nel test hanno stretto diffusione inferiore a 0 25 e altri sono più larghi fino a 5 pertanto questa funzione medie fuori ben fattore. Slippage questa caratteristica aggiuntiva rende il test di sistema ancora più stringenti, in quanto poi aggiunge ulteriori costi per l'equazione per esempio, se il prezzo d'entrata prevista è il sopra 101 5 ed i giorni di alta è di 105 la simulazione sarà prenotare questo commercio a 101 5 105 2 fare un entry level a 103 2.Software si prega di notare il software che ha generato questa simulazione non è in vendita al pubblico in quanto è la mia design. The software proprietario per la voce vendita è la fermata di precisione 2011, che è un add on per Tradestation tutte le versioni e Multicharts tutte le versioni che è dovuto per il rilascio nel mese di gennaio 2011.