Forex Volume Trading Sistema

TRADING SYSTEMS. Exploiting del volume Profile. In l'ultimo articolo della serie, abbiamo discusso solide idee di trading, confrontando le medie mobili con una strategia di canale di breakout, mostrando come il secondo è di molto maggiore valore e come l'uso di un sistema di media mobile può mostrare grande risultati in back testing, ma possono essere fatalmente incrinata in reale strategia di breakout canale trading. The, pur avendo meno impressionanti statistiche sulle prestazioni durante i test a campione, ha mostrato prestazioni elevate nel tempo, con gli stessi parametri che fornisce un vantaggio robusto, sulla ragione che time. The sistemi di canale breakout hanno resistito alla prova del tempo è probabilmente perché i mercati tendenza nel lungo termine e un nuovo massimo multi-mese sta andando sempre avere un significato molto più psicologico che l'incrocio di due medie mobili arbitrarie I risultati sostengono fortemente la tesi secondo cui qualsiasi sistema basato sul comportamento del mercato prevedibile, è probabile che sia molto più robusto di quello basato sulla arbitrario algorithms. Therefore matematica, in questo articolo ci accingiamo ad esplorare un altro aspetto sfruttabile del comportamento prevedibile nei mercati, che è molto più breve termine in natura e cioè quando i commercianti iniziano e finiscono il loro giorno di negoziazione Questo è stato sfruttato nei mercati a termine con le strategie come ad esempio il range di apertura breakout. Volume e ora di Day. Monroe trota, che notoriamente ha fatto miliardi di trading sistematico, fatto alcune osservazioni interessanti circa il futuro mercati alla domanda su tempi più liquide di giorno, nella sua intervista a The Wizard Nuovo mercato da Jack Schwager. The periodo più liquido è la liquidità di apertura inizia a cadere abbastanza rapidamente dopo l'apertura la seconda volta più liquido del giorno è il vicino Trading volume di forma tipicamente una curva a forma di U per tutta la giornata in generale quei modelli tengono in quasi tutti i mercati e 's in realtà piuttosto commerciale amazing. Forex utilizzando VSA commercianti Volume Diffusione Analysis. Most hanno familiarità con l'analisi tecnica e fondamentale ci sono diversi modi per utilizzare questi due metodi per analizzare il mercato forex, ma, in generale, l'analisi fondamentale esamina le ragioni che il mercato si muove e l'analisi tecnica cerca di scoprire quando il movimento sarà occur. There è un terzo approccio per l'analisi dei prezzi di borsa e prezzi Forex Unisce il meglio di entrambi analisi fondamentale e tecnica per rispondere contemporaneamente al perché e quando le domande questa metodologia si chiama analisi VSA volume di diffusione - l'analisi delle differenze nel volume. History di volume Stendere Analysis. VSA è un miglioramento sugli insegnamenti del Richard D Wyckoff , che ha iniziato la compravendita di azioni nel 1888, all'età di 15 nel 1910, Wyckoff ha pubblicato le sue previsioni settimanali che sono stati letti da oltre 200.000 abbonati suoi corsi per corrispondenza sono ancora disponibili oggi, il metodo di Wyckoff è offerto come parte del curriculum a Inoltre golden gate University di San Francisco Wyckoff era in contrasto con gli analisti di mercato il cui commercio è basata su formazioni grafiche Egli ritiene che le tecniche di analisi meccaniche o matematici avevano alcuna possibilità di competere con una formazione adeguata e con esperienza judgement. Tom Williams, un ex operatore professionale del mercato azionario in anni '60 e '70 hanno migliorato sul lavoro che Wyckoff ha iniziato Egli ha sottolineato l'importanza degli spread differenze di prezzo di prezzo in relazione al volume e il prezzo di chiusura Williams era in una situazione unica che gli ha permesso di sviluppare la propria metodologia la sua ricerca è disponibile dal 1993 la pubblicazione del suo Maestro l'approccio mercati book. An a analysis. VSA universale può essere utilizzato in tutti i mercati e con varie scadenze, il commerciante ha solo bisogno di un istogramma di volume nei suoi grafici dei prezzi in alcuni mercati, come il mercato azionario o il mercato dei futures, reale volumi delle transazioni sono disponibili, ma in altri mercati - come forex che isn t centralizzato - numeri volume effettivo non sono disponibili Tuttavia, questo doesn t significa che un operatore può t analizzare volumi di mercato dei cambi, deve semplicemente analizzare il volume osservato su ogni tick il volume. Forex può essere rappresentato dalla quantità di attività osservato in ogni bar o candeliere si deve tenere presente che i grandi operatori professionali sono pesantemente coinvolti se c'è un sacco di attività su un candeliere al contrario, un basso livello di attività significa che professionale gli operatori sono astenendosi dal movimento Ogni scenario può avere implicazioni sull'equilibrio tra domanda e offerta, contribuendo in tal modo il commerciante identificare un probabile direzione del mercato nel breve-medio term. What è un'analisi del volume di differences. VSA cerca differenze tra domanda e offerta che sono in primo luogo creato dai principali operatori professionali del forex commercianti, istituzioni, banche e market maker le operazioni di questi operatori professionali sono chiaramente visibili su un grafico, partendo dal presupposto che si ri un commerciante del forex che sa come leggere them. To determinare l'equilibrio tra domanda e offerta, VSA esamina l'interazione tra tre variabili su un grafico forex al fine di determinare l'equilibrio tra domanda e offerta, e il mercato probabile a breve termine direction. The quantità di volume su una variazione dei prezzi bar. Price, o l'alto e low. The chiusura gamma price. Using questi tre pezzi di informazioni, un commerciante qualificato chiaramente identificare se il mercato è in una delle quattro seguenti professionisti phases. Accumulation acquistare al commercio all'ingrosso movement. Distribution rialzista prices. Mark-up professionisti che vendono al dettaglio significato movimento. Le prices. Mark-down ribassista e l'importanza dei volumi sembra essere poco conosciuta dalla maggior parte dei commercianti novizio, ma è una componente molto importante quando conducendo analisi tecnica di un grafico di un grafico di prezzo senza volume è come una macchina senza serbatoio il volume dà metà delle informazioni, mentre l'altra metà è trovato studiando la differenza di prezzo volume range. The indica sempre gli importi di transazione e la fascia di prezzo mostra il movimento in relazione a questo volume Tuttavia, un mercato toro può esistere sia con volumi alti o bassi, i prezzi possono muoversi in un intervallo orizzontale o addirittura cadere con un volume identico Ciò suggerisce che ci sono altri fattori da considerare quando si guarda un volume chart. Basic spread di mercato Analisi principles. Each si muove sulla base della domanda e dell'offerta creato da giocatori professionisti Se c'è più l'acquisto di vendere, allora il mercato sale Se c'è più la vendita di acquisto, il mercato scende In pratica, i mercati finanziari non sono così facili da leggere, non c'è anche un sacco di informazioni da considerare quando si guarda una storia di prezzi Questo concetto importante è spesso trascurato dalla maggior parte dei commercianti non professionisti Il principio di base di cui sopra è corretto, ma l'offerta e la domanda in realtà funziona in modo diverso nei mercati finanziari per un mercato di tendenza al rialzo , ci deve essere maggiore di acquisto che vendere, ma comprare gli ordini non sono il fattore più importante per un vero e proprio trend rialzista a verificarsi, ci deve essere una mancanza di ordini di vendita distribution. Most commercianti sono completamente ignari che sostanziale l'acquisto può avvenire a livelli di prezzo più bassi durante la fase di accumulo Questo acquisto da giocatori professionisti appare in realtà su un grafico come una candela ribassista con un picco di volume VSA insegna che il potere di mercato è mostrato in un candeliere ribassista, e viceversa, la debolezza di un mercato è mostrato in un rialzista candeliere Questo è esattamente il contrario di quello che la maggior parte dei commercianti pensano per una vera e propria tendenza al ribasso a verificarsi, ci deve essere una carenza di ordini di acquisto Gli unici operatori che possono fornire un tale livello di acquisto sono investitori professionali e istituzionali, ma si sono già posizionati a vendere ai precedenti alti livelli dei prezzi sul grafico durante la distribuzione di fase di vendita da parte di professionisti è rappresentato in un grafico da candelieri rialziste con alti picchi di volume, appare la debolezza sulle barre superiori Poiché non vi è molto poco l'acquisto, il mercato continua a scendere fino alla fase di declino mark-down è completa operatori professionali comprare durante la vendita, che è spesso il risultato di cattive annunci di notizie economiche come una cattiva notizia incoraggia le masse mandria di vendere quasi sempre in perdita l'acquisto da parte di professionisti è quindi verificando in ribasso o candlesticks. This ribasso tipo di attività è andata avanti per oltre 100 anni, ma la maggior parte operatori inesperti non hanno sentito parlare fino now. How da individuare e il commercio del volume Diffusione Analysis. Let ora guardare un chiaro esempio di distribuzione che mostra il massiccia vendita da parte di operatori professionali nel corso di un mercato in crescita il seguito grafico forex mostra il USD CHF utilizzando barre di 30 minuti Questo mercato era in fase di mark-up fino al 1 bar, che ha un volume enorme picco Questo bar rialzista chiude nel mezzo di la sua gamma Questo è un segnale che indica che gli operatori professionali stanno tornando al mercato per vendere su osservando il bar, un commerciante deve essere consapevole che l'attività indicata sul istogramma del volume non rappresenta solo l'acquisto, altrimenti la chiusura della barra no essere nel bel mezzo del campo di commercianti professionali vendono durante bar rialzista quando la mandria è l'acquisto di questo tipo di barra spesso appare dopo l'annuncio notizie economiche che sembra forbode un mercato in crescita, che porta i commercianti di forex al dettaglio di avviare posizioni lunghe commercianti professionali sfruttano queste opportunità per liquidare le loro posizioni lunghe e avviare breve posizioni. Un commerciante adeguatamente formati capisce subito che un bar che chiude a metà della sua gamma e con grande volume significa che un trasferimento è in corso tra i professionisti e il gregge, che presto finirà sul lato cattivo del commercio Operatori professionali venderà alla distribuzione al dettaglio, dopo aver posizioni buy iniziata alla accumulo prezzi all'ingrosso il trasferimento agli investitori deboli continua sulla barra 2 Un operatore esperto può vedere che bar 3 è ora inferiore di chiusura, confermando che non vi era un grande pezzo di vendere sul precedente bar. Don t essere parte del herd. In la tabella qui sotto, i professionisti hanno venduto le loro posizioni al pubblico di massa, il cosiddetto mandria I nuovi acquirenti ora si trovano bloccati a perdere posizioni lunghe prezzi non può più salire più in alto se i professionisti non supportano i prezzi più elevati senza acquirenti per sostenere il mercato, i prezzi scendono durante la fase di mark-down per una vera e propria tendenza al ribasso a verificarsi, ci deve essere una mancanza di acquisto gli unici commercianti in grado di acquistare a tali prezzi sono professionisti, ma hanno venduto mentre i prezzi erano alti, durante la distribuzione phase. After il mercato è sceso, operatori professionali sarà tornare al acquisto e la mandria sarà costretto a vendere - con perdite significative il ciclo si ripete più e più volte Anche questo è come i mercati funzionano Operatori professionali sono specializzati in diversi mercati e in tempi diversi, questo ciclo sarà quindi essere trovato in tutti i tempi 30 minuti, 1 ora, 1 giorno, ecc VSA funziona con tutti i mercati finanziari come forex, azioni e Futures VSA è una tecnica di analisi di mercato che si basa sulle operazioni di più grandi giocatori del mercato s informa gli operatori sulle ragioni e il momento in cui gli operatori professionali saranno posizionati nel volume market. Using per vincere 75 di Trades. By Huzefa Hamid. per una valuta per essere scambiato e per il suo prezzo di passare da un livello all'altro, il volume è richiesto o in altre parole, il volume è il gas nel serbatoio della macchina commerciale Tuttavia, il volume è stato spesso trascurato nello studio di grafici Forex la messa a fuoco è stato più su azione dei prezzi è alone. Why è richiesto il volume importante understand. Volume per spostare un mercato, ma e 'una particolare tipo di volume che conta davvero denaro istituzionali, o smart money, che è una grande quantità di denaro che vengono scambiati in modo simile, influenzando così il mercato notevolmente Solo volume mostra quando il prezzo viene influenzato da questo tipo di attività Sapendo come il denaro istituzionale funziona, siamo in grado di tenere traccia di quei commercianti e gli scambi con loro, in modo che noi stiamo nuotando insieme con il squali proverbiali piuttosto che essere il loro prossimo meal. There è un malinteso comune che il volume non può essere utilizzato in modo affidabile nel commercio di Forex per due motivi in ​​primo luogo, non vi è alcuno scambio centrale e quindi non ci sono dati ufficiali del volume in secondo luogo, quando si ri guardando i dati del volume sul tuo piattaforma di forex, si ri realmente vedere il volume zecca, e non volume effettivo scambiato, come ad esempio il volume con misure di volume magazzino chart. Tick il numero di volte che il prezzo zecche su e giù Questo è un ottimo indicatore della forza di attività in qualsiasi bar dato ma anche, la correlazione tra il volume di spunta e il volume effettivo scambiato è incredibilmente alto nel 2011, Caspar Marney, testa di Marney Capitale ed ex-UBS e HSBC commerciante, ha condotto un'analisi del volume effettivo e del volume di spunta nel Forex Ha usato i dati da eSignal, EBS e hotspot per le coppie ha studiato, ha calcolato la correlazione tra volume tick e il volume reale è sopra 90.So la domanda è come facciamo a legare in volume con lo studio prezzo action. The dei volumi con il prezzo ha iniziato nel 1900 con un commerciante di nome Richard Wyckoff sua ricerca, allora conosciuta come Analisi Wyckoff, sviluppato in quello che oggi è conosciuto come Volume diffusione analisi o VSA per short. Not tutti gli operatori o le tecniche VSA sono le stesse Alcuni sono incredibilmente software guidato e complesso , mentre mi piace tenerlo simple. This semplici rendimenti approccio comporta esperienziale parlando, un tasso di successo di 75 o più non è raro con pochissimi losses. A consecutivo approccio più semplice si riflette nelle classifiche Abbiamo candele di prezzo, barre del volume, e che s esso usiamo i 50 61 8 linee di Fibonacci e semplice la resistenza di sostegno per aiutare le voci pin, ma niente soldi more.1 istituzionale, o smart money, è necessario spostare un mercato e si rivela nel volume barre del volume 2 tick Forex può essere letto come un indicatore della forza di denaro istituzionale o smart 3 VSA, quando è mantenuto semplice, può essere applicato e insegnato più facilmente con i tassi di vincita di 75 e more. In il prossimo articolo di questa serie, abbiamo ll guardare alcuni esempi di configurazioni VSA che usiamo per darci pulito entries. Risk responsabilità DailyForex non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da dipendenza sulle informazioni contenute all'interno di questo sito comprese le notizie di mercato, analisi, segnali di trading e broker Forex recensioni I dati contenuti in questo sito web non è necessariamente in tempo reale né accurata, e le analisi sono le opinioni dell'autore e non rappresentano le raccomandazioni del DailyForex o il suo commercio di dipendenti valuta sul margine coinvolge ad alto rischio e non è adatto per tutti gli investitori come un prodotto leveraged le perdite sono in grado di superare i depositi iniziali e il capitale è a rischio Prima di decidere di commercio Forex o di qualsiasi altro strumento finanziario si dovrebbe considerare con attenzione i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio lavoriamo duramente per offrire informazioni preziose su tutti i broker che passiamo in rassegna al fine di offrire questo servizio gratuito che riceviamo tariffe pubblicitarie da intermediari, tra cui alcuni di quelli elencati all'interno delle nostre classifiche e in questa pagina Mentre facciamo il nostro meglio per garantire che tutti i nostri dati è up-to-date, abbiamo vi incoraggio a verificare le nostre informazioni con il broker directly. 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